AI与世界难题 · 数学 · arXiv · 2026-10-20

通过惩罚法求解反射型BSDE的深度后向方案：逼近与收敛性分析

原标题: A Deep Backward Scheme for Reflected BSDEs via Penalization : Approximation and Convergence Analysis

本工作研究马尔可夫反射型倒向随机微分方程的数值解法。反射约束被替换为惩罚型BSDE，并由神经网络沿时间向后逼近，同时给出了值过程和控制过程的误差估计。值分量的均方误差为O(|π|^{1/3})阶，针对一个反射型BSDE和美式期权问题的数值实验展示了该方案的效果。