AI اور دنیا کے مشکل مسائل · ریاضی · arXiv · 2026-10-20

انعکاسی BSDEs کے لیے پینالائزیشن کے ذریعے ایک ڈیپ بیک ورڈ اسکیم: تخمینہ اور کنورجنس کا تجزیہ

اصل عنوان: A Deep Backward Scheme for Reflected BSDEs via Penalization : Approximation and Convergence Analysis

یہ کام مارکوویائی منعکس پسماندہ اسٹاکسٹک تفرقی مساوات (reflected BSDEs) کے عددی حل سے نمٹتا ہے۔ انعکاس کی پابندی کو جرمانہ شدہ BSDEs سے بدل دیا جاتا ہے، جنہیں نیورل نیٹ ورکس وقت میں پیچھے کی جانب تخمینہ کرتے ہیں، اور ویلیو اور کنٹرول دونوں عملوں کے لیے خطا کے تخمینے دیے گئے ہیں۔ ویلیو جز کی اوسط-مربع خطا O(|π|^{1/3}) کے درجے کی ہے، اور ایک منعکس BSDE اور امریکی آپشن کے مسائل پر عددی تجربات اس اسکیم کی وضاحت کرتے ہیں۔

اصل تحریر پڑھیں ↗

تمام آئٹمز →