AI dan Masalah-Masalah Sulit Dunia · Ekonomi & ilmu sosial · arXiv · 2026-10-26
Masalah Pembelajaran Penguatan Pemilihan Portofolio Mean-Variance Waktu Kontinu untuk Sistem Markov Regime-Switching dengan Kendala Tanpa Penjualan Kosong
Judul asli: Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection Reinforcement Learning Problems for a Markov Regime-Switching System with No-Shorting Constraints
Ini adalah studi pertama yang menerapkan reinforcement learning pada pemilihan portofolio mean-variance waktu kontinu dengan kendala larangan short-selling di pasar peralihan rezim Markov. Para penulis menerapkan kendala hanya pada rata-rata kebijakan eksploratif Gaussian dan menunjukkan bahwa, dengan variansi eksplorasi yang sesuai, rata-rata optimalnya sama dengan kebijakan optimal dari masalah berkendala yang asli. Mereka kemudian mengembangkan algoritma bebas model yang mempelajari kebijakan portofolio dari data lintasan, dan eksperimen numerik menunjukkan algoritma ini memulihkan portofolio optimal tanpa short-selling.