الذكاء الاصطناعي ومشكلات العالم الصعبة · الاقتصاد والعلوم الاجتماعية · arXiv · 2026-10-26

مسائل التعلم المعزز لاختيار المحفظة وفق نموذج المتوسط والتباين في الزمن المستمر لنظام ماركوف ذي تبدّل الأنظمة مع قيود منع البيع على المكشوف

العنوان الأصلي: Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection Reinforcement Learning Problems for a Markov Regime-Switching System with No-Shorting Constraints

هذه هي الدراسة الأولى التي تطبّق التعلم المعزز على اختيار المحفظة بالتباين والمتوسط في الزمن المستمر مع قيود منع البيع على المكشوف في سوق ذي تبدّل أنظمة ماركوفي. يفرض المؤلفون القيد على متوسط السياسة الاستكشافية الغاوسية فقط، ويبيّنون أنه مع تباين استكشاف مناسب يطابق متوسطها الأمثل السياسة المثلى للمسألة المقيّدة الأصلية. ثم يطوّرون خوارزمية لا تعتمد على نموذج تتعلم سياسة المحفظة من بيانات المسارات، وتُظهر التجارب العددية أنها تستعيد المحفظة المثلى مع منع البيع على المكشوف.

اقرأ المصدر الأصلي ↗

جميع العناصر →